Ekonometri

Dr. Öner ÖZ

Ekonometri, ekonomik verilerin, matematik, istatistik ve bilgisayar bilimi aracılığıyla  ekonomik ilişkilerin  ampirik bir biçimde değerlendirerek, bu veriler arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalıdır.  Kelime anlamı olarak “ekonomik ölçüm” anlamına gelmektedir. Matematiksel İktisat, İstatistik ve Ekonomi Teorisi’nin birleşiminden oluşan bir disiplindir. İktisadi teorilerin amprik (Sayısal olarak ölçülebilir ve test edilebilir) analizlerle sınanmasını mümkün kılar.

Ekonometrik analizler genel olarak iki ana dalda incelenmektedir. Birincisi zaman serisi analizi, bir diğeri ise yatay kesit analizidir. Zaman serisi analizi değişkenlerin bir zaman aralığı üzerindeki değerlerini ve bu değerlerin farklı değişkenler için birbirleriyle karşılaştırılmasına dayanan yöntemdir. Yatay kesit analizi ise zamanın belli bir anında, farklı değişkenlerin aynı zaman diliminde incelenmesine dayanmaktadır. Örneğin 1990-2000 yılları arasında ekonomik büyüme ve istihdam arasındaki ilişki tek bir ülke için incelendiğinde zaman serisi analizi, 1990 yılı üzerinde farklı ülkelerin istihdam ve ekonomik büyüme rakamları incelendiğinde yatay kesit analizi yapılmış olur.

Zaman serileri ve yatay kesit verileri bir arada kullanıldığında ise panel veri analizi denen yöntem uygulanır. Örneğe göre bu analiz 1990 ile 2000 yılları arasında 20 farklı ülkenin istihdam ve ekonomik büyüme rakamları analiz edildiğinde panel veri teknikleri kullanılır.

Ekonometrik modeller

İki değişkenli tek denklemli doğrusal ekonometrik model

Y_t = β_o + β₁X_t + u_t

• Y_t: Bağımlı (açıklanan) değişken
• X_t: Bağımsız (açıklayıcı) değişken

Örneğin: Harcamalar ile gelir arasında doğrusal bir bağlantı olduğu kabul edilirse bu bağlantı için anakitle doğrusal model şöyle tanımlanabilir:

Kişisel harcamalar = Sabit (otonom) harcama + Harcama eğilimi X Gelir + Tesadüfi bir hata değişkeni

Y = β₀ + β₁t + u_t

Değişkenler:

• Y_t: Kişisel harcamalar
• X_t: Gelir
• u_t: Rassal (tesadüfî) bir hata değişkeni

Regresyon katsayıları

• β₀: sabit terim katsayı
• β₁: eğilim katsayı

Böyle bir modelin regresyon katsayılarının klasik regresyon analizi en küçük kareler yöntemiyle kestirimi yapılabilir yani Y = b₀ + b₁t Burada

• b₀: sabit terim katsayı kestirimi;
• b₁: eğilim katsayı kestirimi

olur. Bu katsayı kestirimleri kullanılması ile her bir gelir miktarı için yaklaşık ne kadar harcama yapılacağı hakkında tahminler elde edilebilir.

Bu iki değişkenli doğrusal modelin sağlıklı tahmin vermesi için bu doğrusal modelin özellikle hata teriminin istenen temel varsayımlara sahip olması gerekir. Aksi takdirde yanıltıcı sonuçlar elde edilebilir.

Çok değişkenli tek denklemli doğrusal ekonometrik model

Y_t = β_o + β₁X_1,t + β₂X_2,t + … + β_kX_k,t + u_t

Simgelerin anlamı

• Y_t: Bağımlı (açıklanan) değişken
• X_i,t: Bağımsız (açıklayıcı) değişken(ler) , i = 1 … n
• β_k: Parametre(ler) , k = 0 … n
• u_t: Hata terimi